Overtrading é operar mais do que o mercado oferece de oportunidade real — em quantidade de trades, em tamanho de posição ou em horas de tela. É a diferença entre operar porque apareceu o seu setup e operar porque a plataforma está aberta. O excesso pode ser de frequência (20 trades num dia que tinha 2 bons), de alavancagem (mão maior do que o gerenciamento permite) ou de escopo (operar todo ativo que se mexe).
Diego opera WIN. Segunda-feira de agenda vazia: o índice abre e entra em lateralização de 400 pontos. O setup dele — pullback em tendência — simplesmente não aparece. Mas Diego está na tela desde 9h, e às 10h30 começa a "criar" trades: compra no meio do range, estopa; vende no falso rompimento, estopa; scalpa 3 vezes o mesmo suporte. Até 16h, foram 17 operações: 9 perdedoras, 8 vencedoras — quase 50% de acerto e ainda assim -R$260 no líquido, porque as perdas médias superaram os ganhos e as taxas de 17 giros comeram o resto.
No diário, a classificação é brutal: zero trades nota A. O dia não tinha o setup dele — o trade certo era não operar. Com a cota de 4 trades e a regra "sem tendência, sem operação", o mesmo dia teria terminado em R$0, energia preservada, estatística limpa. Overtrading raramente parece desastre no momento; ele é uma sangria de cortes pequenos.
